USD 58.8862

-3.52

EUR 60.8953

-4.04

BRENT 112.91

+0.21

AИ-92 46.79

-0.01

AИ-95 51.22

-0.02

AИ-98 59.47

-0.02

ДТ 54.9

+0.01

1486

Дельта-нейтральная позиция

Дельта-нейтральная позиция

Дельта-нейтральная позиция - одно из состояний рынка, характеризуемое наименьшей ценовой уязвимостью, когда суммарный коэффициент дельта имеет нулевое значение.

При дельта-нейтральной позиции цена инвестиционного портфеля не зависит от изменений цены инструмента, на который реализуются опционы.
Прибыль генерируется за счет того, что одни опционы быстрее растут в цене, чем снижаются противоположные.

Суть коэффициента дельта заключается в отображении тенденций изменения стоимости опциона по отношению к росту (снижению) цены базового инструмента.
Если исходить из геометрической позиции, то коэффициент дельта позволяет оценить наклон кривой, отображающей прямую зависимость между стоимостями базового инструмента и самого опциона.
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»