USD 97.5499

0

EUR 106.1426

0

Brent 75.05

-0.17

Природный газ 2.799

+0.02

5348

Дельта-нейтральная позиция

Дельта-нейтральная позиция

Дельта-нейтральная позиция - одно из состояний рынка, характеризуемое наименьшей ценовой уязвимостью, когда суммарный коэффициент дельта имеет нулевое значение.

При дельта-нейтральной позиции цена инвестиционного портфеля не зависит от изменений цены инструмента, на который реализуются опционы.
Прибыль генерируется за счет того, что одни опционы быстрее растут в цене, чем снижаются противоположные.

Суть коэффициента дельта заключается в отображении тенденций изменения стоимости опциона по отношению к росту (снижению) цены базового инструмента.
Если исходить из геометрической позиции, то коэффициент дельта позволяет оценить наклон кривой, отображающей прямую зависимость между стоимостями базового инструмента и самого опциона.
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»




Произвольные записи из технической библиотеки

Обновлено 17 сентября 2024, 07:35

9 декабря 2020, 17:38
19824